关于wh9
wh9库安算法交易软件是一款聚焦机构投资者的算法交易需求,为手动交易、量化交易策略、套利交易附加算法交易部件的算法交易平台软件,不仅解决思路→模型、模型→信号过程中的问题,更能解决信号→委托、委托→持仓过程中的各类问题。wh9的策略开发支持类C语言的语法和运行逻辑,支持各类复杂逻辑的交易策略开发,编译运行模式使公式运行速度更快,可接近C语言的运行速度。
wh9提供了超长k线数据供模型回测使用,且算法交易支持读取五档盘口的委托数据和期货账户的交易、资金头寸等信息,可实现对委托的每个环节进行精细化控制,达到提高交易效率、降低交易成本的目的。
文华财经创立于1996年,具有20多年金融软件开发和运营经验,wh6、wh7、wh8、随身行等系列软件,每天为110万的投资者提供行情、图表、交易、程序化等服务。
算法交易
算法交易是将交易指令转变成账户持仓的一种优化交易方法。算法交易将计算机得天独厚的速度优势和现代化的智能算法相结合,通过读取五档盘口的委托数据和期货账户的委托状态、资金头寸等信息,自动完成分批、挂单、撤单等一系列交易步骤,最终达到提高交易效率、降低交易成本的目的。
全自动交易 = 量化交易 + 算法交易

量化交易:强调的是策略的研究,处于决策层面,要点是策略公式编写、回测报告。
算法交易:强调的是交易过程的精细控制,处于执行层面,编写算法交易公式来提高交易效率,降低交易成本。
滑点损失有多大?
假设我们的资金为1000万,每次使用400万资金建仓,交易8个品种,假设每次损失1个最小变动价位,交易频率为10天每次,那么我们200个交易日的滑点损失就高达18万元。而实际交易过程中,产生的滑点往往不止1个最小变动价位,而且随着资金规模的增加,滑点的损失还会持续增大。
品种 | 交易单位 | 最小变动 价位 |
交易手数 | 单次交易 滑点损失 |
每日平均 交易次数 |
200个交易日 滑点损失 |
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豆粕 | 10 | 1 | 100 | 1000 | 0.1 | 20000 |
铁矿 | 100 | 0.5 | 50 | 2500 | 0.1 | 50000 |
螺纹 | 10 | 1 | 100 | 1000 | 0.1 | 20000 |
橡胶 | 10 | 5 | 30 | 1500 | 0.1 | 30000 |
白糖 | 10 | 1 | 60 | 600 | 0.1 | 12000 |
PTA | 5 | 2 | 150 | 1500 | 0.1 | 30000 |
IF | 300 | 0.2 | 3 | 180 | 0.1 | 3600 |
原油 | 1000 | 0.1 | 8 | 800 | 0.1 | 16000 |
合计 | 9080元 | 181600元 |
